Копула функции и анализ на зависимостите в рамките на портфейл

Abstract

Статията се концентрира върху по-различен начин за разглеждане на вероятностното разпределение на доходността на комбинация от активи. Те могат да бъдат както номинални, така и индексирани. Представени са копула функции и са показани възможности за приложението им.