Коинтеграционен анализ и причинност по Грейнджър на връзката режим на валутен курс - държавен дълг в Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания

Abstract

Чрез използването на коинтеграционен тест се проверява съществуването на дългосрочна връзка между режима на валутен курс и държавния дълг в първите засегнати от дълговата криза в Еврозоната страни. Анализът е продължен и чрез прилагане на тест за причинност на Грейнджър.